Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp Mô hình Rủi ro Tín dụng

Trách nhiệm:

Chịu trách nhiệm (i) Tham gia phát triển, vận hành hệ thống xếp hạng nội bộ; (ii) Tham gia xây dựng, triển khai, quản trị các mô hình rủi ro tín dụng; (iii) Hướng dẫn, đào tạo và kiểm định lại các kỹ thuật xây dựng mô hình rủi ro (Đối với Giám đốc nghiệp vụ)

Mô tả công việc:

Tham gia xây dựng, triển khai, quản trị các mô hình rủi ro tín dụng (bao gồm các thẻ điểm scorecard, các mô hình PD/LGD/EAD); Thực hiện kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào của mô hình;
Tham gia phát triển, vận hành hệ thống xếp hạng nội bộ; Hỗ trợ việc xây dựng chính sách, qui trình hướng dẫn liên quan đến hệ thống xếp hạng nội bộ;
Tham gia các dự án: Triển khai Basel III; Chuẩn hóa dữ liệu QTRR thuộc lộ trình triển khai Basel IRB; Xây dựng hệ thống tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo Basel IRB;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu:

Kỹ năng lập luận, phản biện và giải quyết vấn đề;
Kỹ năng sử dụng thành thạo Excel, SQL/ Oracle; các phần mềm thống kê (như R/ SAS/ Python);
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về rủi ro của các sản phẩm vay bán lẻ (thế chấp/ tín chấp)
Tối thiểu 07 năm (Chuyên gia)/ 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/3 năm (Chuyên viên chính)/2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng/quản lý tín dụng/quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng; Trong đó tối thiểu 5 năm (Chuyên gia)/3 năm (Chuyên viên cao cấp)/2 năm (Chuyên viên chính)/1 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích, xây dựng mô hình rủi ro;
Kỹ năng thu thập, phân tích và trình bày số liệu;
Kỹ năng tiếng Anh thành thạo.
Trình độ Cử nhân trở lên chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán hoặc Ngân hàng; Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về mô hình rủi ro, machine learning, data visualization và Basel II;

Cập nhật gần nhất lúc: 2025-08-23 18:00:04